Strona główna » Sabina Nowak
Sabina Nowak
Aktualizacja: Poniedziałek, 21 sierpnia 2017 roku, godz. 10:37

dr Sabina Nowak

Stanowisko:
Adiunkt
116
(+48 58) 523 14 66

Konsultacje

W dniu:
19.01.2019
godz. 18.00-18.45
pok. 116
Przeniesione na dzień:
21.01.2019
godz. 14.30-15.15
pok. 116
Przeniesione na dzień:
25.01.2019
godz. 13.00-13.45
pok. 116
Przeniesione na dzień:
25.01.2019
godz. 13.45-14.30
pok. 116
W dniu:
26.01.2019
godz. 11.30-12.15
pok. 116
Tydzień I:
Piątek
godz. 08.45-09.30
pok. 116
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 13.30-14.15
pok. 116
Tydzień II:
Piątek
godz. 08.45-09.30
pok. 116
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 13.30-14.15
pok. 116

Prowadzone przedmioty

  • Stacjonarne studia I stopnia
    • Ekonometria
    • Seminarium licencjackie
  • Stacjonarne studia II stopnia
    • Badania operacyjne
    • Ekonometria dynamiczna
    • Modele sieciowe w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw
  • Niestacjonarne studia II stopnia
    • Ekonometria dynamiczna

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Analityka gospodarcza

Tytuł seminarium: Modelowanie i prognozowanie rynków finansowych

Tematyka seminarium koncentruje się wokół modelowania i prognozowania procesów zachodzących na rynkach finansowych i obejmuje m.in. takie zagadnienia jak:

  • Analiza mikrostruktury rynku giełdowego (reguły organizacji handlu giełdowego, sposoby odkrywania ceny, ocena przejrzystości, efektywności oraz płynności rynków w podziale na rynki kierowane zleceniami, kierowane cenami oraz hybrydowe).
  • Ocena wpływu nierównowagi (niezbilansowania pomiędzy zleceniami kupna i sprzedaży) na zmiany cen instrumentów finansowych.
  • Badanie relacji cena akcji – wolumen obrotu.
  • Badanie efektywności informacyjnej rynku kapitałowego (w wersji słabej i półsilnej).
  • Badanie reakcji rynku na ogłoszenie informacji (prowadzone w ramach metodyki analizy zdarzeń).
  • Prognozowanie cen i stóp zwrotu z instrumentów finansowych na podstawie szeregów czasowych o różnej częstotliwości (również na podstawie danych śróddziennych) oraz ocena jakości uzyskanych prognoz.
  • Wycena aktywów w oparciu o modele czynnikowe.
  • Wykorzystanie metodyki kointegracji w badaniu związków pomiędzy światowymi rynkami finansowymi.

Przykładowe tematy prac licencjackich: 

  1. Znaczenie sposobu organizacji obrotu dla efektywności giełd papierów wartościowych – porównania międzynarodowe. 
  2. Porównanie mikrostruktury rynku podstawowego i alternatywnych systemów obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
  3. Zmienność cen akcji a wolumen ich obrotu na przykładzie spółek z indeksu WIG30.
  4. Wpływ ogłoszenia informacji o dywidendzie na ceny i wielkość obrotów wybranych spółek notowanych na GPW w Warszawie S.A.
  5. Anomalie na rynku kapitałowym – porównanie rynków dojrzałych i wschodzących.
  6. Identyfikacja źródeł zmian cen akcji spółek z sektora bankowego przy użyciu modelu opartego na indykatorach transakcji.
     

Egzaminy i zaliczenia

    W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje